[Quant Strategy] NCAV 전략 - 2022.03.16 기준

NCAV 전략이란 무엇인가? 

[공유] 그래햄의 NCAV(순유동자산) 전략 – 거저 먹기 투자, 한국에서 아직도 가능하다 - 강환국

 

코스피/ 코스닥 상장된 모든 주식을 NCAV 전략으로 스크리닝 한 결과이다.

단, 홀딩스/ 우선주 제외하였다.

스크리닝 결과

SJM, 대원, 대원산업, 삼양동상, 삼영전자, 세원정공, 신도리코, 이니텍, 이라이콤이 있음을 확인할 수 있었다.

동일 가중으로 위 종목들을 포트폴리오에 구성했을 때, 6개월 후(2022.09.16) 수익률을 확인해보도록 하겠다.

 

 

추가 수정해야할 부분 상장폐지, 거래정지 고려 안함

https://blog.naver.com/leebisu/222441169620

거짓된 백테스트를 만드는 오류들

https://blog.naver.com/leebisu/222430224622

퀀트들이 참고하면 좋은 웹사이트